许之彦：公募量化投资将“迎春”

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12月13日，华安基金指数与量化投资部总经理许志艳表示，经过多年的发展，公募基金行业的量化投资领域将迎来新的春天。他表示，量化投资产品在市场上的认可度和认可度明显提高，经过多次市场波动，各种基金的风险控制意识有所提高，量化投资的核心之一就是控制风险，这将大大改善量化产品套期保值的市场环境。在低利率环境下，大力发展定量套期保值将是未来两三年的趋势。许志艳强调，私募仍是量化对冲产品的主战场，规模在2000亿元左右，但风险控制能力较强的公募基金有望发挥实力，在量化对冲产品市场占据更多份额。

许志艳与参加讲座的投资者分享了华安基金在量化投资领域的发展经验。他表示，与专注于产品表现的私募不同，公开发行量化对冲产品的发展思路往往是更大、更强的平台和品牌。以华安基金为例，其目标是成为一流的工具产品提供商，为客户提供多元化的解决方案，在投资模式、产品管理、R&D合作等方面实现与多家机构的双赢合作。目前，华安基金已经形成了五个绝对收益产品系列:固定收益系列、分级系列、定量套期保值、全球资产配置和fof系列。许志延表示，华安基金指数与量化投资部是从金融工程部这个大平台发展而来的，其业务背景比较全面。以sas为核心工具的量化投资研究平台遵循重视研究和学术的理念，涵盖量化投资、模型研究、量化战略、风险管理、指数开发等业务领域。