创新实用并举 历史积淀厚重

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国泰君安证券金融工程研究组(、赵、耿帅军、刘、)

国泰君安证券金融工程团队以其致富艺术和地震模型而闻名，其研究涵盖了定量投资、衍生品、公开发行和私募等多个领域。经过多年的积累，团队在各个研究方向形成了科学完善的研究体系。在定量投资研究中，创新和实用并重。团队在时机、分配、选股、事件投资和程序化交易方面取得了开创性的研究成果。在衍生品的研究中，有着沉重的历史积淀。该团队在股指期货、国债期货、股指期权、个人股票/etf期权等产品领域进行了大量前瞻性、深入性、综合性和原创性的研究，积极推动了产品研究与实践的结合。

2015年，我们仍然对时机保持了相对准确的判断，不仅紧紧跟随上半年的牛市，而且对6月初市场的大幅下跌也做出了相对准确的预测。同时，在市场最恐慌的时候，我们认为市场会迎来一波反弹。

2015年，我们增加了对多因素选股的投资。所开发的多因素风险中性选股非常优秀且稳定:如果以沪深300为基准，年化超额收益率为12%，最大回撤为2%；根据沪深500指数，年化超额收益率为21%，最大回撤为3%。在市场急剧下跌的情况下，该模型经受住了考验，并记录了正超额回报。

衷心感谢各位领导和投资者对国泰君安金融工程团队的支持，今后我们将提供更好的研究和服务。