务实 实用

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广发证券金融工程研究集团(罗俊、安宁宁、石庆生、马普凡、张巨克、严家伟)

首先，我要感谢所有机构投资者对广发金融工程团队的热爱。没有大家的支持和关心，我们不可能取得今天的成就。

今年对于量化投资来说是非同寻常的一年。股市经历了大起大落，量化投资也经历了许多波折。一方面，市场分级基金的规模迅速扩大。我们对分级基金市场的折价和溢价套利以及行业配置进行了一系列研究，帮助投资者和基金公司实现双赢。另一方面，在etf期权上市时，我们对期权套利和波动性交易做了大量的研究，并与投资者一起推动了中国衍生品市场的发展。在定量套期方面，由于负基础和流动性的双重影响，我们升级了经典的多因素平台，以支持更详细的风险中性策略。基于大数据文本挖掘的选股模型和我们开发的一系列cta实用交易策略也受到买家和朋友的广泛欢迎。

金牛座研究团队第二名的荣誉是每个人的鼓励、鞭策和希望。广发金融工程团队将继续发扬务实务实的研究作风，脚踏实地更好地为大家服务。